Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie)

PortfoliokonzepteSparplan
ISIN: DE000ETF7011
WKN: ETF701
Ticker: F701
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
148,77 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,44 % TER
TD
11Anzahl Positionen
99,00 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie).

Enthaltene Werte11
Aktienpositionen
Anleihenpositionen
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,00 %

Marktkapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß48,67 %
Groß35,50 %
Mittelgroß15,68 %
Klein0,15 %
Micro

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie).


Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,53
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,98
Dividendenrendite2,24 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,61
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,60
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,90 %
Cash-Flow-Wachstum5,95 %
Hist. Gewinnwachstum-1,55 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum13,48 %
Umsatzwachstum-0,64 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,57 % 36,78 % 25,10 % 4,88 % 6,35 % 4,17 % 0,03 % 0,12 % 0,00 %
Groß
84,45 %
Mittel
15,40 %
Klein
0,15 %
Marktkapitalisierung
Value
27,48 %
Blend
43,25 %
Growth
29,27 %
Aktienstil
Mit 36,78 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,53 % 1,49 % 83,17 % 2,52 % 12,30 %
Hoch
85,18 %
Mittel
14,82 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
0,53 %
Mittel
4,01 %
Hoch
95,46 %
Zinssensibilität
Mit 83,17 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie).

1 bis 3 Jahre4,35 %
3 bis 5 Jahre3,72 %
5 bis 7 Jahre3,52 %
7 bis 10 Jahre12,57 %
10 bis 15 Jahre1,51 %
15 bis 20 Jahre1,06 %
20 bis 30 Jahre0,90 %
Über 30 Jahre0,29 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,05
Durchs. Duration in Jahren7,41

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA69,50 %
AA15,56 %
A3,80 %
BBB9,32 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert1,82 %

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,51 %
Aktuelle Yield1,05 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie).

Volatilität7,69 %
Max. Drawdown-1,76 %
Sharpe Ratio2,36
Treynor Ratio19,14 %
Information Ratio2,24 %
Korrelation zu Benchmark93,04 %
Capture Ratio Up127,50
Capture Ratio Down64,35
Batting Average75,00 %
Alpha4,64 %
Beta1,07
R286,55 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie)

Der Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (Vermoegensstrategie) hat mit einem iXLM von 28,7 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 15:00 - 15:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 68,8 Basispunkten entstehen zwischen 12:30 - 13:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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