iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte	9.050
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	9.014
Cash und sonstige Positionen	36
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,84 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares US Aggregate Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26,17 % 17,80 % 27,77 % 9,71 % 5,69 % 12,80 % 0,01 % 0,03 % 0,02 %	Hoch 71,74 % Mittel 28,20 % Niedrig 0,06 % Bonität
Niedrig 35,89 % Mittel 23,52 % Hoch 40,58 % Zinssensibilität

Mit 27,77 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre	21,01 %
3 bis 5 Jahre	15,18 %
5 bis 7 Jahre	10,27 %
7 bis 10 Jahre	8,38 %
10 bis 15 Jahre	4,18 %
15 bis 20 Jahre	5,06 %
20 bis 30 Jahre	29,68 %
Über 30 Jahre	0,76 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	8,31
Durchs. Duration in Jahren	5,90

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Aggregate Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	2,25 %
AA	56,04 %
A	11,02 %
BBB	12,24 %
BB	0,26 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	18,20 %
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	3,37 %
Aktuelle Yield	3,50 %
Yield to Maturity	5,27 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Volatilität	5,69 %
Max. Drawdown	-6,22 %
Sharpe Ratio	-0,52
Treynor Ratio	-3,95 %
Information Ratio	0,04 %
Korrelation zu Benchmark	99,46 %
Capture Ratio Up	98,31
Capture Ratio Down	97,57
Batting Average	58,33 %
Alpha	-0,07 %
Beta	0,97
R²	98,92 %
Benchmark	Bloomberg US Agg Bond TR USD
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 14,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr, 12:00 - 12:30 Uhr und 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 22,0 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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