22. Mai 2019

S&P Dow Jones erweitert ESG-Indexserie

Der US-Indexanbieter S&P Dow Jones Indices gab die neuesten Ergänzungen seiner globalen ESG-Indexserie (Umwelt, Soziales and Unternehmenskultur) bekannt. „Dieser neue Indexsatz basiert auf zwei Jahrzehnten bahnbrechender ESG-Indexinnovationen und bietet Leistungsprofile, die mehreren Leitindizes entsprechen, darunter S&P Global 1200, Europe 350, S&P / ASX 200 und S&P Japan 500“, so der Indexanbieter.

Die neuen Indizes enthalten auch ESG-Versionen der bekannten Länder- und regionalen Large- und Midcap-Benchmarks von S&P DJI für Amerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie den asiatisch-pazifischen Raum (APAC). Diese globalen ESG-Indizes verwenden verbesserte ESG-Scores und detaillierte Daten, welche die Methodik für Unternehmensinklusionen und -ausschlüsse unterstützen.

Die ESG-Scores werden durch die S&P DJI Regierungsgruppe überwacht und von SAM, einer Einheit von RobecoSAM, die auf die Bereitstellung von ESG-Daten spezialisiert ist, berechnet. Die S&P DJI ESG Scores stehen den Marktteilnehmern auch als eigenständiges Tool für eine breite Palette von Research- und Anlagezwecken zur Verfügung.

Trotz strenger Kriterien ähnliches Risiko- und Ertragsprofil wie Mutterindex

Die Indizes schließen Unternehmen aus, die Tabak produzieren, Tabakverkäufe tätigen und Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabak anbieten, die mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes ausmachen. Ausgeschlossen werden zudem Unternehmen, die entweder direkt oder über einen Anteil von 25 Prozent oder mehr in  umstrittenen Waffen investieren sowie Firmen, welche nicht an den Prinzipien des  UN Global Compact  (UNGC) ausgerichtet sind bzw. schlechte UNGC-Werte aufweisen. Nicht berücksichtigt im Index werden zudem Unternehmen des Global Industry Classification Standard  mit den weltweit  25 Prozent niedrigsten ESG-Bewertungen. Das Endergebnis ist eine ESG-Indexversion, deren Risiko- und Ertragsprofil trotz der verschiedenen Ausschlüsse, die die Methodik erfordert, eng mit dem des regionalen oder nationalen Mutterindizes übereinstimmt.

Verbesserte Bewertungsmethode bei ESG-Indexserie

„Wir sind sehr stolz auf die gründliche Recherche und analytische Sorgfalt bei der Entwicklung dieser Familie von regionalen und regionalen ESG-Kernindizes“, sagt Reid Steadman, Global Head of ESG Indices von S&P DJI. „Während die ESG für Investoren seit langem von großem Interesse ist, werden die Marktteilnehmer bei der Integration von ESG-Faktoren in ihre Anlagen immer raffinierter. In Zusammenarbeit mit SAM haben wir eine verbesserte ESG-Bewertungsmethode entwickelt, die speziell für die Integration in unsere Indizes entwickelt wurde. “

Insgesamt 22 regionale und länderspezifische ESG-Indizes sind Teil dieser globalen Einführung:

  • S&P/ASX 200 ESG
  • S&P Europe 350 ESG
  • S&P Japan 500 ESG
  • S&P Global 1200 ESG
  • S&P United States LargeMidCap ESG
  • S&P Canada LargeMidCap ESG
  • S&P Korea LargeMidCap ESG
  • S&P North America LargeMidCap ESG
  • S&P Europe Developed LargeMidCap ESG
  • S&P Mid-East and Africa Developed LargeMidCap ESG
  • S&P Asia Pacific Developed LargeMidCap ESG
  • S&P Developed LargeMidCap ESG
  • S&P Europe Emerging LargeMidCap ESG
  • S&P Latin America Emerging LargeMidCap ESG
  • S&P Mid-East and Africa Emerging LargeMidCap ESG
  • S&P Asia Pacific Emerging Large MidCap ESG
  • S&P Emerging LargeMidCap ESG
  • S&P Global LargeMidCap ESG
  • S&P Asia Pacific Developed ex Korea ESG
  • S&P Asia Pacific Emerging Plus LargeMidCap ESG
  • S&P Developed BMI ex Korea LargeMidCap ESG
  • S&P Emerging Plus LargeMidCap ESG

UBS emittierte bereits erste ETFs auf S&P 500 ESG

S&P DJI ist seit 20 Jahren in der ESG-Indexierung tätig. Seit Einführung des Dow Jones Sustainability Index (DJSI) im Jahr 1999, dem ersten globalen Nachhaltigkeits-Benchmark, bietet S&P DJI eine Reihe von ESG-Indexlösungen an, einschließlich der im Jahr 2018 eingeführten CO2-effizienten Indizes. Im April 2019 führte S&P DJI bereits den S&P 500 ESG ein. der auf dem US-Leitindex S&P 500 beruht.

Auf diesen Index emittierte die Schweizer Bank UBS auch einen ETF mit je einer währungsgesicherten und nichtwährungsgesicherten Anteilsklasse. Weitere Details dazu finden Sie hier. 

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie in unserem Anlageleitfaden.